Что вы получите в результате обучения
- Инструменты для оценки рисков с использованием средств MS Excel
- Навыки количественной оценки рисков и принятия решения об управлении финансовыми рисками
- Навык построения диаграммы торнадо и гистограммы распределения результатов моделирования методом Монте-Карло
- Системный подход и практические навыки для анализа рисков
- Новый подход к управлению рисками: метод реальных опционов
- Шаблоны моделей и макрос для применения метода Монте Карло
- Материалы тренинга в электронном виде
- Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- Сертификат Академии бизнеса Б1
Тренеры
Тренинг проводят бизнес-тренеры Академии Корпоративного Университета Б1. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также сертификациями ACCA, CFA, CIMA, PMP и др.
Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academy@b1.ru
Как проходит обучение
Курс «Риски инвестиционных проектов»:
- Проходит с фокусом на практическое применение полученных знаний
- Включает групповые дискуссии, командные и индивидуальными задания, ролевые игры
- Дает возможность задать вопросы тренеру и обсудить их индивидуально
Форматы участия
Открытый формат
Обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса Б1 с 9.30 до 17.00 c перерывом на обед и 2 кофе-брейками.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:
- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- Отчет о результатах обучения по запросу клиента
Продолжительность
Кол-во дней : 2 / Кол-во академических часов : 16 / Кол-во CPD-единиц : 12 /
Сертификат Академии бизнеса Б1
Для кого этот тренинг?
- Финансовые специалисты, отвечающие за оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях риска
- Члены инвестиционно-бюджетных комитетов компаний
- Аудиторы инвестиционных проектов
- Финансовые аналитики
- Сотрудники инвестиционных и кредитно-банковских организаций
Цели тренинга
Тренинг «Риски инвестиционных проектов» позволит:- Количественно оценивать риски и принимать решения об управлении рисками
- Пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов моделирования Монте-Карло
- Узнать о новом подходе к управлению рисками: методе реальных опционов
- Понятие риска и неопределенности
- Современные методы оценки неопределенности и риска
Основы финансового моделирования
- Построение структурированной модели проекта удобной для анализа
- Исследование устойчивости проекта при помощи функций Spinner, Data Table, Goal Seek
- Расчет «запаса прочности» проекта
Сценарный и факторный анализ
- Техника и результаты сценарного анализа
- Факторный анализ и представление результатов в виде диаграммы торнадо
- Анализ чувствительности проекта
Метод Монте-Карло
- Сущность метода Монте-Карло
- Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
- Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов
- Сравнительный подход (для каждой категории имущества)
- Метод мультипликаторов
- Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL
- Показатели риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV
- Определение вероятности отрицательного NPV по проекту
- Моделирование эффективности мер по снижению риска
Дерево решений
- Построение дерева событий и дерева решений
- Анализ и расчет дерева событий
Финансовые и реальные опционы
- Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
- Понятие и примеры реальных опционов
- Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
- Рекомендации по использованию шаблона для анализа методом Монте-Карло
Отзывы о тренинге
Всё очень хорошо! Много полезных, прикладных знаний в области моделирования рисков в Excel (vs специализированные, не всегда доступные, программы). Узнала о новых инструментах моделирования, новых подходах к оценке риска, всё возможно применить на практике. Хороший баланс теории и практических заданий, эффективно потраченное время. Спасибо!
Дарья Ильина,
Специалист - Управление стратегии и развития
Отличный преподаватель, хорошо объясняет материал, располагает к себе. Самое полезное - метод Монте-Карло. Возможно применять на практике в реальных проектах.
Ощёхин Владимир,
Заместитель директора
Скачать программу тренинга
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании
Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.